警察在处理微信卖烟的违法行为时，会采取以下步骤：
接到举报
公众可以通过拨打110报警电话或者通过其他途径（如烟草专卖局、工商行政管理部门等）进行举报。
调查取证
公安机关或相关执法部门在接到举报后，会展开调查，包括查询聊天记录、交易记录等，以确定是否存在违法行为。
确认违法行为
根据《烟草专卖法》及《烟草专卖许可证管理办法》的规定，个人或组织未经许可通过信息网络销售烟草专卖品属于非法经营行为。
采取措施
对于确认的违法行为，执法部门将依法进行打击处置。具体措施可能包括责令停止经营烟草制品零售业务、没收违法所得，并处以违法经营总额20%以上50%以下的罚款。
法律依据
《刑法》第二百二十五条规定，非法经营行为扰乱市场秩序，情节严重的，可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
建议：
如果你发现有人在微信上非法销售烟草制品，建议及时举报，以便执法部门能够及时介入调查，维护市场秩序和消费者权益。
